Индикатор Стохастик плюсы и минусы, торговые стратегии

В более простом варианте, ATR рассчитывается как среднее арифметическое TR за период n. Таким образом, ATR представляет собой среднее расстояние, которая цена проходит за единичный интервал времени. Стохастический осциллятор (или стохастик) был разработан трейдером Джорджем Лейном для торговли на фьючерсных рынках и подробно описан в его книге «Self-Managed Trading with Stochastics».

Появление «медвежьей» дивергенции говорит о возможном развороте цены от роста к снижению. Для осцилляторов, которые не имеют изначальной строгой шкалы колебаний, например такой как Momentum, зоны перекупленности и перепроданности могут определяться только статистически. Обратите внимание, как осцилляторы фильтруют каждый подход цены к средней линии ББ, предупреждая ранний вход в позицию. При этом индикатор RSI фильтрует показания стохастика.

  • Такая ТС целесообразна только тогда, когда рынок находится в состоянии Flat.
  • Поскольку торговля в боковиках предполагает удержание позиции от границы до границы, то и в нашем случае следует так делать, не смотря на противоположные сигналы.
  • Например, быстрый стохастик и медленный стохастик , с уровнями перепроданности и перекупленности 20 и 80 (рис. 4).
  • Определенно лучший и разумный подход – попытаться войти позицию в то время, когда линии стохастика выходят за пределы зоны перекупленности и перепроданности.
  • Наиболее приемлемыми торговыми периодами являются М15, М30, Н1.

Значение стохастика означает, что цена закрылась всего на 17% выше дна диапазона,а значит на рынке сильный нисходящий момент. Рассмотрим подробнее в чем заключается работа этого индикатора, какие сигналы он генерирует, какие настройки лучше использовать, а также о стратегиях применения Stochastic в торговле на Форекс. Успешная торговля требует постоянного повышения квалификации. Нельзя сказать, что трейдер, изучив один индикатор, овладел техническим анализом.

По умолчанию за уровни перекупленности/перепроданности принимаются уровни 80 и 20. Как я уже говорил, стохастик очень похож на индикатор RSI, который мы не так давно уже разбирали. Однажды он случайно побывал на бирже и увиденное его очень заинтересовало.

Осциллятор Чайкина

При установке Low/High при расчете уровня цен будет учитываться минимумы и максимумы (в том числе и их тени). Если установлен параметр Close/Close, то при работе инструмент будет ориентироваться на цены закрытия без учета теней. Стохастик несомненно один из самых популярных индикаторов, но, как и все остальные индикаторы, его нужно уметь правильно и к месту использовать. На рисунке ниже простая трендовая система, подразумевающая вход по текущему тренду на откате. Для определения наличия и направления тренда используется Bollinger Bands . Если ББ растет и цена колеблется в верхней части ББ, тренд восходящий.

стохастический осциллятор: параметры и торговля

Стохастический осциллятор выступает индикатором темпов либо импульса стоимости. Он делает оценку скорости рынка при помощи выявления момента по уровню цен в промежутке между max и min показателем за некоторое количество дней. По сути этот осциллятор, применяется в комплексе с одним, двумя и даже с тремя другими индикаторами. Более того, разработать собственную ТС на базе стохастического осциллятора сможет даже начинающий трейдер. Для этого потребуется лишь понять, как настроить индикатор правильно. В любом случае, трейдер может проверить индикатор на своём примере, внести какие-то изменения в настройки или скомбинировать его с другими индикаторами и торговыми стратегиями.

Как пользоваться Stochastic Oscillator (стохастик осциллятор)?

Можно конечно скальпировать и без стохастика, но вот у меня так не выходит. Достаточно редкий, сильный опережающий сигнал разворота, но им нужно уметь пользоваться. Пробой линией %K линии %D сверху вниз – тенденция на падение и мы торгуем только продажи, можно размещать отложенный ордер на 5-10 пунктов ниже точки пробоя. Чтобы извлечь максимальную прибыль из движения актива, используйте трейлинг-стоп (он фиксирует максимум на данный момент и подтягивается при обновлении максимума). Какая цена будет приниматься во внимание – экстремумы, закрытия или открытия. Полный похож на медленный, но имеет другие периоды SMA (скользящих средних).

стохастический осциллятор: параметры и торговля

Чем больше значение мы установим, тем большее количество баров бует участвовать в сравнении и вычислении указанных ранее значений, соответственно, всё движение станет более медленным. Если пояснить простыми словами, то это расхождение в показателях индикаторов и графиков. К примеру, цена на графике несколько раз обновляет максимальные (или минимальные) значения, при этом показания индикатора наоборот уменьшаются (или увеличиваются).

Торговля в областях перекупленности и перепроданности

Когда осциллятор оказывается над верхним или под нижним уровнем, это говорит о нахождении текущей цены значительно ниже/выше предшествующих показателей. Так формируется перекупленность либо перепроданность. Следует учесть, что данный осциллятор считается одним из наиболее резких, и среди многочисленных сигналов, которые он подает, многие могут быть ложными. По этой причине в данной ТС следует всегда выставлять жесткий Stop Loss. Стохастик как осциллятор предназначен для информирования трейдера, в какой момент необходимо открыть позицию, чтобы увеличить вероятность успеха. Мы используем скользящий стоп лосс, который перемещаем согласно уровням поддержки (сопротивления), полученных в маркет профиль.

Число известных индикаторов уже давно насчитывает тысячи. Несмотря на то, что некоторое их число известно лишь узкому кругу специалистов, многие индикаторы хорошо известны большинству трейдеров, в том числе и начинающим. Один из наиболее популярных индикаторов (в том числе и на форекс) широко применяемых в торговых системах – стохастический осциллятор, который Джордж Лэйн начал разрабатывать еще с начала 1950-х гг. Этот осциллятор, популяризованный Джорджем Лейном, очень схож с линией RSI. Для каждого таймфрейма существуют свои оптимальные настройки стохастического осциллятора. Также на параметры индикатора будет влиять и торговый актив, с которым вы работаете.

стохастический осциллятор: параметры и торговля

Он создает схему распределения цены из последних 120 свечей. Уровень перекупленности – это момент, когда рынок теоретически не имеет сил для дальнейшего роста и находится в своем https://fx-trend.info/ экстремуме. Однако, как и в случае с уровнем перепроданности, такая интерпретация может привести к ошибочным выводам, и, следовательно, будут сделаны ошибочные входы в рынок.

Индикатор «Стохастик» — для чего нужен и как пользоваться?

В сильном тренде большинство индикаторов будут лишь его подтверждать, а не указывать на разворот. На графике выше вы можете увидеть лоу на уровне $60, хай – на уровне $100 (диапазон $40), а цена закрытия была очень близка к пику на уровне $95. Стохастик показал значение 88% , что означает, что цена закрылась только на 12% (100% – 88%) ниже вершины диапазона. Стохастический осциллятор анализирует ценовой диапазон в течение определенного периода времени; типичная настройка для стохастического осциллятора составляет 5 или 14 периодов / свечей. Это означает, что индикатор берет максимум и минимум за этот период и сравнивает его с ценой закрытия.

Стохастик дает возможность определить некоторые важные моменты – слишком низкий либо слишком высокий уровень стоимости, дивергенции, а также сигналы о подъеме и понижении стоимости. Для подбора настроек следует перенести индикатор на график и проанализировать 5-10 дней на истории. Если число успешных сделок превысило 80% от общего числа позиций, то значит, настройки корректны. В противном случае потребуется внести соответствующие изменения во входные параметры в соответствии с представленными выше рекомендациями. В течение 5 часов на графике сформировано 2 сигнала стохастического осциллятора на открытие торговых позиций.

Индикатор Стохастик включен в набор основных инструментов тех. Stochastic Oscillator легко устанавливается на график, а алгоритм его быстро сделает расчет показателей за определенный интервал изменения тренда. Рассмотрим подробнее Стохастик индикатор, как пользоваться им, целесообразно ли его использование для бинарных опционов, в валютном трейдинге на Forex и в торговле CFD-контрактами. Если тренд действительно сильный и устойчивый, то дивергенция может его лишь подтвердить. По его наблюдениям, в сильном тренде дивергенция Стохастика лишь подтверждает этот тренд, а вовсе не опровергает его. Такая ситуация показывает, почему нужно использовать все возможности технического анализа для определения трендов.

Из-за того, что стандартные периоды не велики, так и получается, что развороты в областях могут происходить весьма продолжительное время. И каждый раз будет казаться, что вот сейчас-то куда вложить небольшие деньги точно всё, выходим из перекупленности или перепроданности, но всё повторяется снова и снова. RSI – индекс относительной силы, который также входит в набор стандартных индикаторов МТ4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *